メニュー
Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox (Wiley Finance)

Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox (Wiley Finance)

Riccardo Rebonato

この本の所有者

1人が登録
4,065回参照
2012年8月31日に更新

書籍情報

ページ数:
864ページ
参照数:
4,065回
登録日:
2011/07/08
更新日:
2012/08/31

この本を共有する

📝 レビュー (H. Tarkunさんのレビュー)

レビュー:
* Part III 以降は金利の話なので、今回はスキップ

読書履歴

2012/08/31 864ページ
2012/08/28 582ページ いよいよfuture smile surface
2012/08/20 510ページ
2012/08/08 473ページ ジャンプのamplitude rationがlog-normalの場合のオプションプライス
2012/08/06 470ページ risk averseなほど、リスク中立のjump幅の分布がマイナスサイドにずれる
2012/08/06 470ページ risk averseなほど、リスク中立のjump幅の分布がマイナスサイドにずれる
2012/05/04 464ページ 幅の確定した一度のJumpを仮定した場合のヘッジ
2012/04/23 455ページ Jump Diffusion: PDE導出
2012/04/21 449ページ Jump Diffusion導入部
2012/04/01 438ページ SVモデル終わり。次はJump Diffusion

他10件の履歴があります

ログインが必要です

この本をレビューしたり、読書進捗を記録するにはログインが必要です。

ログイン

AIが見つけた似た本

「Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox (Wiley Finance)」の文章スタイル、テーマ、内容を分析し、 類似度の高い本を1冊見つけました

グローバル検索

ReadNest全体から本やレビューを検索します