Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox (Wiley Finance)

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H. Tarkunさん

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書籍情報

ページ数:: 864ページ
参照数:: 4,075回
登録日:: 2011/07/08
更新日:: 2012/08/31
所有者:: H. Tarkunさん

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📝 レビュー（H. Tarkunさんのレビュー）

レビュー:

* Part III 以降は金利の話なので、今回はスキップ

読書履歴

2012/08/31 864ページ

2012/08/28 582ページいよいよfuture smile surface

2012/08/20 510ページ

2012/08/08 473ページジャンプのamplitude rationがlog-normalの場合のオプションプライス

2012/08/06 470ページ risk averseなほど、リスク中立のjump幅の分布がマイナスサイドにずれる

2012/05/04 464ページ幅の確定した一度のJumpを仮定した場合のヘッジ

2012/04/23 455ページ Jump Diffusion: PDE導出

2012/04/21 449ページ Jump Diffusion導入部

2012/04/01 438ページ SVモデル終わり。次はJump Diffusion

2012/02/26 418ページ

2012/02/13 401ページ SVモデル一般論。ボラの過程、ボラリスクの市場価格

2012/02/04 388ページ Local Volatility モデル終了

2012/01/14 376ページ

2012/01/09 369ページ local vol.とimp. vol.の関係

2012/01/03 352ページ Fokker-Planck equationなど

2012/01/01 344ページ

2011/12/24 331ページ DKツリーの構築

2011/12/24 322ページ Dupire, Rubinstein, Derman-Kani

2011/12/18 319ページ Quad. Var.に「疑似jump」を導入するとスマイルが生成される

2011/12/18 318ページ Quad. Var.に「疑似jump」wo

2011/12/18 305ページ BJN ツリーの構築：確定的拡散モデル

2011/12/11 300ページ BJNアプローチの基本的な考え方

2011/12/04 292ページ Generalized-Beta approach

2011/10/19 277ページ正規分布をいくつか重ねてフィッティングする話

2011/10/16 261ページ minimum entropy

2011/10/15 258ページスムーズな確率分布関数を得るのが理想。価格やIVでフィットすると分布は大きくずれる事がある

2011/10/11 248ページ smileを説明するモデルをいくつか俯瞰

2011/10/10 236ページスマイルについての経験的事実。普段225で自分が認識している特性とほぼ同様

2011/10/09 200ページトレーダーのaversion to riskが異なると、IVがマーケットの「期待値」を表してる訳ではない

2011/10/07 180ページ "stick" smile/ "floating" smile

2011/10/05 176ページ

2011/10/05 172ページスマイルは原資産の過程について何も「語らない」

2011/10/03 169ページいよいよスマイルの話のはじまり

2011/10/01 164ページ instantaneous/terminal correlation終了。次はSmile

2011/09/25 145ページ BSの世界でOPトレーダは、「保険の価格付け」ではなく、局所的な無リスク複製を行う

2011/09/25 144ページ BSの世界では、「保険no価格」

2011/09/18 140ページ mean-reversion(drift項)を考慮したら、total varianceではなくvolatilityが入力として正しい

2011/09/10 129ページ BS式の仮定が現実と異なるのでヘッジエラーが出るが、それは比較的マイルドである

2011/09/04 116ページ constant vol.の仮定のもと、Θに勝つ値動きはSσ√Δt

2011/08/26 102ページ Quadratic Variationの話

2011/08/25 84ページ原資産と金利の相関を考えると、フォワードのボラを考える方が良いですよ

2011/08/24 80ページ equity/FX/金利のフォワードの話

2011/08/22 74ページ replicationの基本終了

2011/08/22 68ページ複製ツリーに時間概念を当てはめる。ブラウン運動とジャンプを定式化

2011/08/08 59ページ

2011/07/31 53ページ Binomial Replication: 1ステップの考え方終了

2011/07/18 37ページ

2011/07/10 30ページ

2011/07/08 14ページ OPのモデル：fundamental approachとinstrumental approach

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