Riccardo Rebonato
作家紹介
ショートレートモデル（英: short-rate model）とは、金利デリバティブの文脈において、通常
r
t
{\displaystyle r_{t}\,}
と書かれるショートレートの将来の変動を記述する事によって将来の利子率の変動を表す数理モデルである。
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と書かれるショートレートの将来の変動を記述する事によって将来の利子率の変動を表す数理モデルである。
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